استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الميكانيكية

نظام معقد التداول 18 (مقلاع 30M) المقدمة من العضو على 31 مايو 2011 - 07:00. ارسل بواسطة شارلي جونسون أردت أن حصة شيء معك وآمل أنك قد بعد ذلك بطريقة أو بأخرى، وأنا أحب أن أحصل على بعض الأعلاف مرة أخرى على ذلك. الأول هو وضع هذا في الدخول على موقع يوتيوب الفيديو الذي حمل اسم حبال النار التجارية المرسلة بواسطة forexautoscalper المستخدم. هذا هو شريط فيديو اطلاق النار وآمل ان تكونوا مشاهدته الرجاء. هذا هو دخول لهذه الاستراتيجية. يقول هذا الرجل أكثر وضوحا بكثير مما كنت ربما يمكن في رسالة بالبريد الالكتروني. الإطار الزمني: 30 مؤشرات دقيقة: أزواج لا شيء العملة: اقترح - EUR / USD، GBP / USD، USD / CHF، USD / JPY ساعات التداول: 07:00 بتوقيت جرينتش ل20:00 بتوقيت جرينتش ولكن انا اختلف معه على الإطار الزمني أنا مثل 4 و 8 المخططات على ميتاتريدر. لذلك هذا هو ما يمكنني استخدام. أنا القادم على هذه الأطر الزمنية وأنا استخدم 20 و 62 المتوسط ​​المتحرك البسيط والماكد معيار تحديد 12-26-9 يتم اتخاذ كل التجارة طلقة حبال مع المتوسطات المتحركة، ما لم يكن بالطبع هناك تقارب في MCAD والسعر. ثم فإنه عادة ما يحمل لك من خلال كل من المتوسطات المتحركة وتغيير الاتجاه لفترة من الوقت. أو أتلست جعل ارتداد كبير. والمزيد المزيد في هذه المرحلة هو. الاتصال الهاتفي وصولا الى الفترة الزمنية 15 دقيقة عند اطلاق النار مقلاع أو التقارب يحدث على الرسم البياني 4 أو 8 ساعات. وهذا يساعد على شد توقف حتى عادة 30 نقطة. أنا أيضا مشاهدة النقاط العالية والمنخفضة من الأسبوع إذا حدث تبادل لاطلاق النار حبال في هذه الأوقات يبدو أنها انعكاس لهذا الأسبوع، ويمكن اتخاذها من أجل ما يمكن أن يكون متوسط ​​المدى الأسبوعي. (والتي لا اعلم كيف لتحديد ما الطريق) أسميه عادة ما حول 2.5-3 نقطة أساس كاملة، أو من حيث نقطة 250-300. لذا، فإن أحب أن نسمع منك، والبعض الآخر بقدر ما تحاول أن تدق تي إتش إس إلى نظام ميكانيكي الصلبة أتمكن من استخدام فضلا عن غيرهم. لقطة حبال يبدو أن لا شيء أكثر من انعكاس هوك، كما اعتدنا أن نسميها في تجارة الحبوب. لكن يبدو أنه يمكن التعويل عليها في callin بالقرب من الارتفاعات والانخفاضات في الأسبوع. أو النقاط المحورية في السوق. شكرا لك إد. كما آمل أن تتمكن من الحصول على ما أقوله هنا وبعد هذا للناس أن ننظر إلى وتستجيب ل. لديك موقع رائع للناس للمساعدة وتبادل هناك ط reeally مثل ذلك. بارك الله لك بكثير وكثير من الأحيان. التداول تشارلي جونسون فوركس استراتيجيات الفوركس لا يمكن أن تكون مربحة باستمرار دون التقيد بعض استراتيجية فوركس. الأمر يتطلب بعض الوقت والجهد لبناء استراتيجية التداول الخاصة بك أو للتكيف مع وجود واحد لاحتياجات التداول الخاصة بك والاسلوب. ما هي استراتيجية التداول في أغلب الأحيان، ووضع استراتيجية التداول هي مجموعة من الدخول والخروج القواعد. فيها التاجر يمكن استخدامها لفتح وإغلاق مواقع في سوق الصرف الأجنبي. يمكن لهذا النظام أن تكون بسيطة جدا أو معقدة جدا. وعادة ما يتطلب استراتيجيات بسيطة فقط عدد قليل من تأكيدات، بينما الاستراتيجيات المتقدمة قد تتطلب تأكيدات متعددة وإشارات من مصادر مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي على استراتيجية تداول بعض قواعد إدارة المال أو المبادئ التوجيهية. بعض الاستراتيجيات (مثل مرتينغل) يمكن أن تركز بدقة حول تقنيات موقف التحجيم. وبصرف النظر عن دخول / خروج القواعد والمبادئ التوجيهية الاختيارية إدارة الأموال، وغالبا ما تتميز الاستراتيجيات التي ائحة من أدوات التداول المطلوبة لتوظيف استراتيجية معينة. هذه الأدوات عادة ما تكون الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية أو الأساسية، وبعض بيانات السوق أو أي شيء آخر يمكن استخدامها في التداول. عند اختيار استراتيجية، تحتاج إلى فهم، أي من الأدوات المطلوبة لديك في حوزته. من المهم اختيار استراتيجية أو النظام الذي هو من السهل متابعة مع الجدول الزمني الخاص بك التداول اليومي والتي يمكن تطبيقها بنجاح مع الخاص بك حجم رصيد الحساب. الميكانيكية مقابل استراتيجيات الفوركس التقديرية التي يتم تداولها على أساس قواعد رياضية صارمة دون شروط غامضة وأي قرارات تجارية هامة الذي سيدلي به التاجر تسمى الميكانيكية. وخير مثال على نظام ميكانيكي هو المتوسط ​​المتحرك استراتيجية الصليب، حيث يتم إعطاء فترات MA ودخلت المواقف وخرجت بالضبط عند نقطة تقاطع. عند العمل مع استراتيجية التداول الميكانيكية، فمن السهل أن backtest واحدة وتحديد ربحيتها. يمكنك أيضا جعل هذا النظام عن طريق مستشارين خبراء ميتاتريدر أو أي برنامج التجاريين الآخرين. العيب المعتاد لمثل هذه الاستراتيجيات هو عدم وجود المرونة أمام تغييرات جوهرية في سلوك السوق. استراتيجيات الميكانيكية هي خيار جيد لتجار دراية في أتمتة التداول وbacktesting. ودعا الاستراتيجيات التي لا تزال تحتفظ ببعض الغموض وعدم إمكانية قولبتها بسهولة إلى قواعد حسابية تقديرية. يمكن لهذه الاستراتيجيات أن يكون backtested فقط يدويا. هم أيضا عرضة للأخطاء العاطفية ومختلف التحيز النفسية. على الجانب المشرق، والتجارة تقديرية مرن جدا ويسمح للتجار من ذوي الخبرة لتجنب الخسائر في أوضاع السوق الصعبة، في حين تقدم فرصة لتوسيع الربح عندما يراها التجار ذلك ممكنا. يجب أن تجار العملة مبتدئ ربما البقاء بعيدا عن التداول تقديرية، أو على الأقل محاولة للحد من مدى سلطتهم التقديرية في التداول. استراتيجيات في هذا المستودع استراتيجية فوركس، وسوف تجد الاستراتيجيات المختلفة التي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: استراتيجيات المؤشر مؤشر الفوركس هي استراتيجيات التداول تلك التي تعتمد على مؤشرات الرسم البياني فوركس القياسية ويمكن استخدامها من قبل أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى بعض الرسوم البيانية برنامج (على سبيل المثال منصة ميتاتريدر). وأوصت هذه الاستراتيجيات FX للتجار الذين يفضلون مؤشرات التحليل الفني على ما عداها: استراتيجيات العمل الأسعار حركة السعر فوركس هي استراتيجيات تداول العملات التي لا تستخدم أي مخطط أو المؤشرات الأساسية ولكن بدلا من ذلك تستند حصرا على تحركات الأسعار. وهذه الاستراتيجيات تناسب التجار على حد سواء على المدى القصير وعلى المدى الطويل، الذين لا يحبون التأخير من المؤشرات القياسية ويفضلون الاستماع لأن السوق يتكلم. أنماط مختلفة الشمعدان والأمواج، واستراتيجيات تقوم القراد، شبكة وبانتظار أنظمة الموقف الذي تقع جميعها ضمن هذه الفئة: استراتيجيات الفوركس الأساسية الأساسية هي استراتيجيات تقوم على عوامل أساسية بحتة التي تقف وراء العملات تباع وتشترى. المؤشرات الأساسية المختلفة، مثل أسعار الفائدة وإحصاءات الاقتصاد الكلي، وتؤثر على سلوك سوق الفوركس. هذه الاستراتيجيات شائعة جدا، وسوف تستفيد التجار على المدى الطويل التي تفضل تحليل البيانات الأساسية على العوامل الفنية: اختبار استراتيجية فوركس لديك من المهم جدا لاختبار استراتيجية التداول الخاصة بك قبل الذهاب العيش معها. هناك طريقتان لاختبار استراتيجيتك المحتملة التداول: backtesting والاختبار إلى الأمام. Backtesting Backtesting هو نوع من اختبار الاستراتيجية التي تجرى على البيانات السابقة. ويمكن أن يكون إما الآلي أو اليدوي. لbacktesting الآلي، ويجب أن تكون مشفرة على برنامج خاص. الاختبار الآلي هو أكثر دقة ولكن يتطلب نظام التداول الآلي بالكامل لاختبار. دليل الاختبار بطيء، ويمكن أن تكون غير دقيقة إلى حد ما، ولكن لا يتطلب أي برامج إضافية، ويمكن أن يتم ذلك دون أي عملية إعداد خاصة. ينبغي اتخاذ أية نتائج backtesting مع حبة الملح كما قد تم إنشاؤها استراتيجية اختبار لتناسب البيانات التاريخية backetsting وجه الخصوص. يتم إجراء اختبار الأمام اختبار الأمام إما على حساب تجريبي أو على (الصغير) حسابا حقيقيا صغير جدا. خلال هذه الاختبارات، أنت تتاجر عادة مع الاستراتيجية الخاصة بك كما لو كنت التداول الحساب الحقيقي الخاص بك. كما هو الحال مع backtesting، يمكن اختبار إلى الأمام أيضا أن يكون آليا. في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى إنشاء الروبوت التداول أو مستشار خبير لتنفيذ النظام الخاص بك. وبطبيعة الحال، مع استراتيجية التقديرية، هل تقتصر فقط على اختبار اليدوي. وتعتبر نتائج الاختبارات إلى الأمام ليكون أكثر فائدة وممثل من تلك backtests. تفسير النتائج ولكن عليك أن تقرر لاختبار الاستراتيجية الخاصة بك، تحتاج إلى فهم النتائج التي تحصل عليها. حدسي، هل تريد أن نحكم على النتائج وفقا لاستراتيجية الربحية الصورة، ولكن يجب أن لا ننسى المعالم الهامة الأخرى استراتيجيات تجارية ناجحة. وهم: أحجام سحب منخفضة وفترات سحب قصيرة، واحتمال كبير للفوز، وارتفاع متوسط ​​نسب مكافأة لللخطر وعدد كبير من الصفقات. من الناحية المثالية، ينبغي أن النظام الخاص بك كسب جيد على قدم المساواة على الصفقات الصاعدة والهابطة، وينبغي أن يكون منحنى الرصيد الناتج ثابت وموحد، من دون قطرات كبيرة أو لفترات طويلة مسطحة. إذا كنت تستخدم ميتاتريدر لbacktesting أو الاختبار إلى الأمام، يمكنك استخدام أداة تحليل التقرير إلى فهم أفضل للجوانب القوة والضعف في الاستراتيجية الخاصة بك. وعلاوة على ذلك قراءة إذا كنت تريد الحصول على معلومات حول استراتيجيات الفوركس أو تحتاج إلى بعض أمثلة إضافية من استراتيجيات العمل، انكم مدعوون الى تصفح قسم الكتب الإلكترونية لدينا على استراتيجيات التعلم من الكتب الإلكترونية للتحميل مجانا تماما. يمكنك أيضا اختيار لقراءة بعض المقالات من القسم لدينا بناء استراتيجية لتحسين معرفتك لهذا الموضوع. إذا كنت ترغب في تبادل لديك استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع التجار الآخرين، أو أريد أن أسأل بعض الأسئلة بشأن الاستراتيجيات المقدمة هنا، من فضلك، الانضمام إلى مناقشة استراتيجيات الفوركس في المنتدى. كيف تربح مع الميكانيكية أنظمة التداول الكثير من الحبر خصص لإبراز أسباب فشل أنظمة التداول الميكانيكية، خصوصا بعد وقوعها. على الرغم من أنه قد يبدو متناقض (أو لبعض التجار، ببساطة مغفل)، والسبب الرئيسي لفشل أنظمة التداول هذه هي لأنها تعتمد كثيرا على أيدي خالية، أطلق وانس طبيعة التداول الميكانيكية. خوارزميات نفسها تفتقر إلى الرقابة الإنسان موضوعية والتدخل اللازمة لمساعدة أنظمة تتطور في الخطوة مع ظروف السوق المتغيرة. الأعطال الميكانيكية أنظمة التداول، أو فشل تاجر بدلا من التحسر على عدم المتاجرة النظام، فإنه هو أكثر من بناء للنظر في السبل التي يمكن للتجار لديهم أفضل من كلا العالمين: هذا هو، يمكن للتجار الاستفادة من مزايا التداول الميكانيكية التي تديرها خوارزمية أنظمة، مثل الإعدام التلقائي سريع لاطلاق النار والقرارات التجارية خالية من العاطفة، في حين لا يزال الاستفادة من القدرات البشرية الفطرية للتفكير موضوعي حول الفشل والنجاح. العنصر الأكثر أهمية من أي تاجر هو القدرة البشرية في التطور. يمكن للتجار تتغير وتتكيف أنظمة التداول الخاصة بهم من أجل مواصلة الفوز قبل خسائر تصبح ماليا أو عاطفيا مدمرة. اختيار النوع المناسب وكمية بيانات السوق لاختبار التجار الناجحين استخدام نظام قواعد المتكررة لجني المكاسب من عدم الكفاءة على المدى القصير في السوق. للشركات الصغيرة والشركات المستقلة في العالم الكبير الأوراق المالية وتداول المشتقات، حيث ينتشر رقيقة والمنافسة شرسة، وأفضل الفرص لتحقيق مكاسب تأتي من اكتشاف أوجه القصور السوق على أساس بسيط، سهل تحديد البيانات، ثم اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن. عندما يتطور التاجر وتعمل أنظمة التداول الميكانيكية استنادا إلى البيانات التاريخية، وقال انه أو انها تأمل لتحقيق مكاسب في المستقبل استنادا إلى فكرة أن عدم كفاءة السوق الحالية سوف تستمر. إذا اختار تاجر بيانات خاطئة تعيين أو يستخدم المعلمات خاطئ في التأهل البيانات، قد تفقد الفرص الثمينة. في نفس الوقت، وبمجرد أن عدم الكفاءة في الكشف عن البيانات التاريخية لم يعد موجودا، ثم فشل النظام التجاري. الأسباب التي اختفت غير مهمة للتاجر الميكانيكية. المسألة فقط النتائج. اختيار مجموعات البيانات معظم ذات الصلة عند اختيار مجموعة البيانات التي لإنشاء واختبار أنظمة التداول الميكانيكية. و، من أجل اختبار كبير عينة كافية لتأكيد ما إذا كان حكم التداول تعمل باستمرار في إطار مجموعة واسعة من ظروف السوق، ويجب أن تستخدم تاجر فترة أطول العملية لبيانات الاختبار. لذلك، يبدو من المناسب لبناء أنظمة التداول الآلية على أساس كل البيانات التاريخية أطول الممكنة مجموعة فضلا عن أبسط مجموعة من المعلمات التصميم. يعتبر متانة عموما القدرة على تحمل العديد من أنواع ظروف السوق. وينبغي أن تكون قوة الكامنة في أي اختبار النظام عبر مجموعة فترة طويلة من البيانات التاريخية والقواعد البسيطة. وينبغي أن تعكس التجارب الطويلة والقواعد الأساسية أوسع مجموعة من ظروف السوق المحتملة في المستقبل. سوف تفشل كل أنظمة التداول الآلية في نهاية المطاف لأن البيانات التاريخية من الواضح أنها لا تحتوي على جميع الأحداث المستقبلية. إن أي نظام مبني على بيانات تاريخية تواجه في نهاية المطاف الظروف غير تاريخية. بصيرة الإنسان والتدخل يمنع استراتيجيات الآلي من الترشح خارج القضبان. الناس في نايت كابيتال يعرفون شيئا عن سنافوس التداول الحية. يفوز البساطة من قبل أنظمة التداول في القدرة على التكيف الناجحة الميكانيكية تشبه العيش، وتنفس الكائنات الحية. تمتلئ طبقات جيولوجية في العالم الصورة مع حفريات الكائنات التي، على الرغم من مناسبة بشكل مثالي للنجاح على المدى القصير خلال الفترات التاريخية الخاصة بها، كانت متخصصة للغاية من أجل البقاء على المدى الطويل والتكيف معه. الأنظمة الميكانيكية حسابي بسيط التداول مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع سريع، وتطور سهلة والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق). قواعد التداول بسيطة تقلل من التأثير المحتمل للتحيز استخراج البيانات. التحيز من استخراج البيانات إشكالية لأنه قد تبالغ جيدا كيف قاعدة تاريخية سيتم تطبيق في ظل الظروف المستقبلية، وخصوصا عندما تركز أنظمة التداول الميكانيكية على فترات زمنية قصيرة. أنظمة التداول الآلية بسيطة وقوية شولدن تي من قبل المتضررين من الأطر الزمنية المستخدمة لأغراض الاختبار. يجب أن يكون لا يزال عدد من نقاط الاختبار وجدت داخل نطاق معين من البيانات التاريخية كبيرة بما يكفي لإثبات أو دحض صحة القواعد التجارية التي يجري اختبارها. وبعبارة أخرى، فإن وقوية أنظمة التداول الآلية بسيطة يتفوق التحيز استخراج البيانات. إذا كان يستخدم تاجر نظام مع المعلمات تصميم بسيطة، مثل نظام QuantBar. والاختبارات عليه باستخدام فترة تاريخية أطول المناسبة، ثم المهام الهامة الأخرى الوحيدة ستكون التمسك الانضباط من التداول في نظام ومراقبة نتائجها للمضي قدما. الملاحظة تمكن التطور. من ناحية أخرى، والتجار الذين يستخدمون أنظمة التداول الآلية مبنية على مجموعة معقدة من معلمات متعددة تتعرض لخطر ما قبل تطور أنظمتها نحو الانقراض في وقت مبكر. بناء نظام قوي التي تعزز أفضل التداولات الميكانيكية، دون الوقوع فريسة لنقاط ضعفها والمهم عدم الخلط بين قوة من أنظمة التداول الميكانيكية مع قدرتها على التكيف. وضعت الأنظمة القائمة على العديد من المعلمات أدت إلى فوز الصفقات خلال الفترات التاريخية، وحتى أثناء غالبا ما توصف فترات الملاحظة الحالية قوية. هذا ليس ضمانا بأن مثل هذه الأنظمة يمكن أنب بنجاح مرة واحدة أنها كانت التجارة الماضي فترة شهر العسل. هذا هو فترة التداول الأولية خلالها تحدث ظروف ليتزامن مع فترة تاريخية معينة والتي استند النظام. يتم تكييفها أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة بسهولة مع الظروف الجديدة، حتى عندما لا تزال الأسباب الجذرية للتغير السوق غير واضحة، والنظم المعقدة تقصر. عندما تتغير ظروف السوق، كما يفعلون باستمرار، وأنظمة التداول التي هي الأكثر احتمالا لمواصلة الفوز هي تلك التي هي بسيطة وقابلة للتكيف الأكثر بسهولة مع الظروف الجديدة نظام قوي حقا واحد هو الذي له طول العمر وقبل كل شيء. الأنظمة الميكانيكية حسابي بسيط التداول مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع سريع، وتطور سهلة والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق). للأسف، بعد أن شهدت فترة أولية من المكاسب عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية مفرطة في التعقيد، وسقوط العديد من التجار في فخ محاولة قرص تلك النظم إلى النجاح. السوق الصورة غير معروفة، ولكن تغيير، وظروف قد محكوم بالفعل أن الأنواع كاملة من أنظمة التداول الميكانيكية للانقراض. مرة أخرى، والبساطة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة تقدم أفضل أمل لبقاء أي نظام التداول. استخدام القياس الموضوعي للتمييز بين النجاح والفشل متداول الصورة سقوط الأكثر شيوعا هو مرفق النفسي إلى النظام التجاري له أو لها. عندما تحدث فشل المتاجرة نظام، ق عادة لأن التجار قد اعتمدت ذاتية بدلا من وجهة نظر موضوعية، وخاصة فيما يتعلق وقف الخسائر خلال الصفقات معينة. الطبيعة البشرية غالبا ما يدفع التاجر إلى تطوير الارتباط العاطفي لنظام معين، وخصوصا عندما التاجر قد استثمرت قدرا كبيرا من الوقت والمال في أنظمة التداول الميكانيكية مع العديد من الأجزاء المعقدة التي يصعب فهمها. ومع ذلك، فإنه من المهم بمكان بالنسبة للمتداول خطوة خارج النظام بغية النظر بشكل موضوعي. في بعض الحالات، التاجر يصبح الوهمية حول النجاح المرتقب للنظام، حتى لدرجة مستمر في التداول على نظام فقدان الواضح وقتا أطول بكثير من تحليل شخصي من شأنه أن يسمح. أو، بعد فترة من الانتصارات الدهون، قد تصبح تاجر متزوج من نظام الفائز سابقا، حتى في الوقت الذي يتلاشى جماله تحت ضغط الخسائر. والأسوأ من ذلك، قد تقع تاجر في فخ اختيار انتقائي فترات الاختبار أو المعلمات الإحصائية لنظام فقدان بالفعل، من أجل الحفاظ على أمل زائف لنظام الصورة القيمة المستمرة. مقياسا موضوعيا، مثل استخدام أساليب الانحراف المعياري لتقييم احتمال الفشل الحالي، هو الأسلوب الوحيد الفوز لتحديد ما إذا كانت أنظمة التداول الميكانيكية فشلت حقا. من خلال العين موضوعية، فإنه من السهل للتاجر بسرعة فشل بقعة أو فشل محتمل في أنظمة التداول الميكانيكية، ونظام بسيط يمكن أن بسرعة وسهولة تكييفها لإنشاء نظام الفوز طازجة مرة أخرى. وغالبا ما كميا فشل أنظمة التداول الآلية على أساس المقارنة من الخسائر الحالية عند قياسها ضد الخسائر التاريخية أو السحب. قد يؤدي هذا التحليل إلى شخصي، استنتاج غير صحيح. وكثيرا ما يستخدم أقصى تراجع مقياسا العتبة التي التاجر سوف تتخلى عن النظام. دون النظر في الطريقة التي وصل النظام الذي مستوى الخفض، أو طول الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا المستوى، يجب أن التاجر لا يستنتج أن النظام هو الخاسر على أساس تقليص القوات وحدها. الانحراف المعياري مقابل سحب كمقياس الفشل في الواقع، فإن أفضل طريقة لتجنب نبذ نظام الفائز هو استخدام معيار القياس الموضوعي لتحديد التوزيع الحالي أو القريب من عوائد من النظام التي تم الحصول عليها في حين أن التداول عليه في الواقع. قارن ذلك قياس ضد التوزيع التاريخي للعوائد تحسب من الخلف الاختبار، في حين تحديد قيمة عتبة ثابتة وفقا لاليقين أن توزيع خاسرة الحالي من أنظمة التداول الآلية هو في الواقع ما وراء الطبيعية، خسائر المتوقع، أن، وبالتالي يجب أن يكون التخلص منها كما فشل. لذلك، على سبيل المثال، افترض أن التاجر يتجاهل مستوى الخفض الذي الذي أشار مشكلة وأثار التحقيق معه. بدلا من ذلك، مقارنة الهزائم المتتالية الحالي ضد الخسائر التاريخية التي كانت ستحدث في حين أن التداول هذا النظام خلال فترات الاختبار التاريخية. اعتمادا على كيفية المحافظة على التاجر، أو أنها قد تكتشف أن الخسارة الحالية أو الأخيرة هو أبعد، مثلا، على مستوى 95 اليقين ضمنية من قبل اثنين من الانحرافات المعيارية من مستوى الخسارة التاريخية العادي. وهذا سيكون بالتأكيد علامة إحصائي قوي على أن النظام ضعيفة الأداء، وبالتالي قد فشلت. في المقابل، تاجر مختلفة مع أكبر الرغبة في المخاطرة قد تقرر بموضوعية أن ثلاثة انحرافات معيارية عن القاعدة (أي 99.7) هو مستوى اليقين المناسب للحكم على نظام التداول كما فشل. أهم عامل لنجاح أي أنظمة التداول، سواء يدويا أو آليا، هو دائما القدرة على اتخاذ القرار الإنسان. قيمة أنظمة التداول ميكانيكية جيدة هي أنه، مثل كل آلات جيدة، فإنها تقلل الضعف البشري وتمكين إنجازات أبعد من تلك تحقيقه من خلال الطرق اليدوية. ومع ذلك، عندما بنيت بشكل صحيح، فإنها لا تزال تسمح سيطرتها وفقا لحكم التاجر الصورة والسماح له أو لها لتوجيه واضح من العقبات والإخفاقات المحتملة. على الرغم من أن التاجر يمكن استخدام الرياضيات في شكل الحسابات الإحصائية التوزيع القياسي لتقييم ما إذا كانت الخسارة أمر طبيعي ومقبول وفقا للسجلات التاريخية، هو أو هي لا تزال تعتمد على حكم الإنسان بدلا من القرارات، قرارات بحتة الميكانيكية القائم على الرياضيات بناء على خوارزميات وحدها. يمكن للتجار التمتع أفضل من كلا العالمين. قوة الخوارزميات والتداول الميكانيكية يقلل من آثار المشاعر الإنسانية والتأخر في تقديم الطلب والتنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وقف الخسارة الانضباط. فإنه لا يزال يستخدم تقييم موضوعي للانحراف معياري من أجل الحفاظ على سيطرة الإنسان على نظام التداول. كن مستعدا للتغيير، وتكون على استعداد لتغيير نظام التداول جنبا إلى جنب مع الموضوعية للكشف عند تغير أنظمة التداول الميكانيكية من الفائزين في الخاسرين، وهو تاجر أيضا يجب أن يكون الانضباط والتبصر في التطور وتغيير النظم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الفوز في ظل ظروف السوق الجديدة. في أي بيئة مليئة التغيير، وبساطة النظام، فإن تطوره بشكل أسرع وأسهل يكون. إذا فشلت استراتيجية معقدة، قد يكون من الأسهل ليحل محل من تعديله، في حين أن بعض من أبسط وأكثر بديهية أنظمة، مثل نظام QuantBar. هي سهلة نسبيا لتعديل على ذبابة من أجل التكيف مع ظروف السوق في المستقبل. وباختصار، يمكن القول أن بنيت بشكل صحيح أنظمة التداول الميكانيكية تكون بسيطة وقابلة للتكيف، واختبارها وفقا لنوع الصحيح وكمية البيانات بحيث أنها سوف تكون قوية بما يكفي لتحقيق مكاسب في إطار مجموعة واسعة من ظروف السوق. ويجب أن يحكم نظام الفائز من المتري المناسب للنجاح. بدلا من مجرد الاعتماد على قواعد التداول حسابي أو مستويات خفض الحد الأقصى، ينبغي اتخاذ أي قرار حول ما إذا كان النظام قد فشل وفقا لحكم الإنسان التاجر الصورة، وبناء على تقييم لعدد من الانحرافات المعيارية للنظام ق الأداء الحالي عندما تقاس خسائر تاريخي من تجربتها. إذا أنظمة التداول الميكانيكية تفشل في القيام بها، يجب على التاجر إجراء التغييرات الضرورية بدلا من التشبث نظام خاسرة. تعليقات فقط لعمل نظام منذ 20 عاما لا توجد الآن ر يعني أنها يجب أن تعمل اليوم. كن حذرا عند نقترح اختبار نظام على مدى فترة طويلة. ما هي مدة طويلة وعلى نحو مماثل، كيف بسيط هو بسيط أربعة قواعد مع ما مجموعه أربعة متغيرات سبعة قواعد مع ما مجموعه عشرة المتغيرات سوف أوافق عموما أن بساطة هو أفضل ولكن ما هو بسيط عن طريق الانحراف المعياري للعوائد ينبغي أن توفر نتائج مماثلة لتشغيل تحليل مونتي كارلو التي ليست صعبة مع البرامج المتوفرة. مع تحليل MC، كما تعلمون، يمكن للمرء أن يرى العوائد الممكنة والسحب الممكنة. فليس المستقبل تي ان تشبه الماضي ولكن تحليل MC هو طريقة واحدة لاختبار النظام. من السهل أن تعطي المبادئ التوجيهية بجد لتطوير نظام مع ميزة. واصعب لتجارة .. إن أمكن حصة بعض متغير 2 جعل النظام التجاري. للتبسيط جعلها بسيطة يبيع قوانين خروج القواعد (توقف أو خروج الربح) المخارج قواعد قصير قصير (توقف أو خروج الربح) البقاء بعيدا (إذا لزم الأمر حسب النظام) حجم الموقف (النظر في الحد الأقصى. سحب) هذا كل شيء شكرا لهذا المنصب، وأنا أتفق مع العديد من الأشياء التي ذكرتها. وإلى جانب ذلك، يعطيني زوجين من الأفكار لمحاولة. مرحبا جميع شون، وأنا أتفق. مع التركيز على عدم خسارة هو نجاح مهم جدا للنجاح. تارون، وهي EA أن أكون قد بنيت وناجح جدا ويستخدم استراتيجية بسيطة تداول البديل النقطة المحورية. مؤشر مخصص من بلدي يعطيني التحيز قبل الفتح (صعودا أو هبوطا) والزناد بلدي للدخول هو سعر السوق ضمن نطاق 2 نقطة من محور اليومي الرئيسي. استراتيجية الخروج هي بسيطة جدا، وسوف السعر إما التوقف عن الخروج أو إغلاق نصف الموقف في Support1 أو Resistance1. Stoploss ثم يتم نقلها إلى نقطة التعادل. وسيكون السعر ثم توقف الخروج أو تصل S2 أو R2 عند هذه النقطة نصف موقف المتبقية مغلق مرة أخرى، يتم نقل stoploss إلى S1 أو R1. وسيكون السعر ثم توقف الخروج أو الانتقال إلى S3 أو R3 وعند هذه النقطة يتم إغلاق موقف المتبقية. أن استراتيجية بسيطة تساوي 1million دولار على مدى 15 عاما. مجانا، من دواعي سروري. معظم الناس لن تفعل أي شيء مع هذه المعلومات على أي حال لول. وDilema: بسيطة استراتيجية ومعقدة للغاية EA. لماذا لأن كل استراتيجية لها حدود ومعرفة ما هي أسباب ذلك الفشل هو الخطوة الأولى إلى s لا أميل التخلي تماما. الاستمرار في التركيز والاستمرار في التعلم. في الواقع. هل يمكن نشر معظم الاستراتيجيات في الصحيفة. تقريبا لا أحد سيفعل أي شيء معها. أنا أحب التركيز على إعادة يتحدث لغتي وأود أن أضيف 3 نقاط في الاعتبار عند تقييم أداء أنظمة التداول المبرمجة. أولا وقبل كل عند اختبار الوراء النظام في ميتاتريدر من المهم أن نتذكر أن MT4 لا توفر دفق البيانات القراد صحيح. انها مجرد يحاكي البيانات القراد باستخدام أشرطة البيانات المخزنة في مركز التاريخ، وهذا يعني أن التاريخ الأسعار في الآونة الأخيرة جدا قد يتم بناؤها من 1 أو 5 بارات دقيقة والتاريخ أبعد قد يتم بناؤها من 15 أو 30 دقيقة القضبان. تشغيل الاختبارات على مدى فترات عدة سنوات قد يجبر MT4 لمحاكاة البيانات القراد باستخدام قضبان فترات زمنية أكبر من ذلك. هذا هو whyyou سوف نرى العديد من اختبارات الأداء التي تم تشغيلها في ميتاتريدر على مدى عدة فترات العام التي لديها منحنى مميزة. هناك منحنى مربحة بشكل حاد في السنوات الأولى وشقة لفقدان منحنى في الفترة الأخيرة. إذا تم تشغيل النظام على بيانات التجزئة الحقيقية على الأرجح سيكون أداء ضعيفا طوال فترة الاختبار لأنه تم محاكاة السنوات الأولى على 15M أو 30M الحانات وكانوا أقل تقلبا من حركة السعر الفعلي للفترة. ثانيا، معظم الناس الذين تصميم أنظمة التداول تميل إلى أكثر من تحسين النظام الخاص بهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية التي كانت تستخدم لاختبار النظام. وكمثال على ذلك السماح الصورة يقول مصمم نظام اختبار نظامه خلال فترة 5 سنوات. الميل الطبيعي هو قرص المتغيرات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. عملية التفكير غني عن شيء مثل هذا: إذا كان ينتج نظام ربح 50 وعامل 2.5 ربح خلال هذه الفترة اختبار ثم يجب أن أحصل على أداء مقبول على الأقل في استخدام الوقت الحقيقي. صدقوني هذا هو قبلة الموت في البرمجة EA والسبب تفشل الكثير من المستشارين الخبراء التجاري. يشتري العميل في أداء مربحة خلال فترة الاختبار، ثم يعود لا محالة يفقد عندما يحاول تشغيل EA مع المال الحقيقي. مناسبة العودة اختبار محاولات للعثور على متوسط ​​الأداء الحقيقي للEA بناء على عدة فترات الاختبار. وأخيرا، هناك المشكلة التي تأثرت في هذه المادة لمعرفة ما إذا كانت النتائج التي تعاني منها صالحة بشكل ثابت. بالطبع كما يقول السيد زهرة إذا كان خط خاسرة خارج 2 الانحرافات المعيارية ثم هي احتمالات تغير شيئا. وأود أن أشير إلى أن توزيع الربح والخسارة الصفقات دائما عشوائي والتي تحدد النسبة المئوية الإجمالية من الفائزين أو الخاسرين في عينة من الصفقات على افتراض أنها واسعة بما يكفي لتكون صالحة بشكل ثابت. وعلى سبيل المثال السماح الصورة يقول النظام الخاص بك يتطلب معدل 50 الفوز لتكون مربحة. حسنا، نحن نعرف بالفعل من التقليب عملة الذي يحتوي على نسبة فوز نفسه 50 أن الفائزين والخاسرين سوف تميل إلى تتجمع معا في يربح خطوط وخطوط خاسرة. وعلاوة على ذلك نحن نعرف أكثر من دراسة الإحصاءات إلى أن توزيع الفائزين والخاسرين في EA بمعدل 50 الفوز سيكون نفس التوزيع تم الحصول عليها من القذف عملة واحدة. وهي، سيكون هناك في مجموعة من 1000 الصفقات في المتوسط ​​الشرائط 8 خاسرة من 5 الخاسرين في صف واحد و 8 يربح خطوط من 5 فائزين في صف واحد. التشابه في مجموعة من 1000 الصفقات يجب أن نرى أيضا في المتوسط ​​من 4 الخاسر والفائز الشرائط من 6 في صف واحد، 2 خاسرة والفوز الشرائط من 7 على التوالي و1 فوز وخسارة متتالية من 8 و 1 فوز وخسارة متتالية من 9 على التوالي. من المهم أن المستخدم لديه فكرة واقعية عن حجم وعدد من الشرائط خاسرة وسوف تواجه استخدام EA. على خلاف ذلك وقال انه سيعطي بالتأكيد حتى وجدا في المرة الأولى التي واجه سلسلة خاسرة المتوقعة من الصفقات. أن أي شيء ر اختبار في ميتاتريدر. أنا فقط استخدامها للمتاجرة الحية. البيانات ضعف وعدم القدرة على المحافظ اختبار يجعلها غير صالحة للاستعمال لأغراض بلدي. يجب إعادة الحق عن الإفراط الأمثل. أسهل طريقة لتجنب هذا هو تقليل عدد المعلمات في الاستراتيجية الخاصة بك. ليس لدي سوى 4 في استراتيجية Dominari بلدي، على سبيل المثال. شكرا لأفكار تفصيلية التداول مجمع نظام 18 (مقلاع 30M) المقدمة من العضو على 31 مايو 2011 - 07:00. ارسل بواسطة شارلي جونسون أردت أن حصة شيء معك وآمل أنك قد بعد ذلك بطريقة أو بأخرى، وأنا أحب أن أحصل على بعض الأعلاف مرة أخرى على ذلك. الأول هو وضع هذا في الدخول على موقع يوتيوب الفيديو الذي حمل اسم حبال النار التجارية المرسلة بواسطة forexautoscalper المستخدم. هذا هو شريط فيديو اطلاق النار وآمل ان تكونوا مشاهدته الرجاء. هذا هو دخول لهذه الاستراتيجية. يقول هذا الرجل أكثر وضوحا بكثير مما كنت ربما يمكن في رسالة بالبريد الالكتروني. الإطار الزمني: 30 مؤشرات دقيقة: أزواج لا شيء العملة: اقترح - EUR / USD، GBP / USD، USD / CHF، USD / JPY ساعات التداول: 07:00 بتوقيت جرينتش ل20:00 بتوقيت جرينتش ولكن انا اختلف معه على الإطار الزمني أنا مثل 4 و 8 المخططات على ميتاتريدر. لذلك هذا هو ما يمكنني استخدام. أنا القادم على هذه الأطر الزمنية وأنا استخدم 20 و 62 المتوسط ​​المتحرك البسيط والماكد معيار تحديد 12-26-9 يتم اتخاذ كل التجارة طلقة حبال مع المتوسطات المتحركة، ما لم يكن بالطبع هناك تقارب في MCAD والسعر. ثم فإنه عادة ما يحمل لك من خلال كل من المتوسطات المتحركة وتغيير الاتجاه لفترة من الوقت. أو أتلست جعل ارتداد كبير. والمزيد المزيد في هذه المرحلة هو. الاتصال الهاتفي وصولا الى الفترة الزمنية 15 دقيقة عند اطلاق النار مقلاع أو التقارب يحدث على الرسم البياني 4 أو 8 ساعات. وهذا يساعد على شد توقف حتى عادة 30 نقطة. أنا أيضا مشاهدة النقاط العالية والمنخفضة من الأسبوع إذا حدث تبادل لاطلاق النار حبال في هذه الأوقات يبدو أنها انعكاس لهذا الأسبوع، ويمكن اتخاذها من أجل ما يمكن أن يكون متوسط ​​المدى الأسبوعي. (والتي لا اعلم كيف لتحديد ما الطريق) أسميه عادة ما حول 2.5-3 نقطة أساس كاملة، أو من حيث نقطة 250-300. لذا، فإن أحب أن نسمع منك، والبعض الآخر بقدر ما تحاول أن تدق تي إتش إس إلى نظام ميكانيكي الصلبة أتمكن من استخدام فضلا عن غيرهم. لقطة حبال يبدو أن لا شيء أكثر من انعكاس هوك، كما اعتدنا أن نسميها في تجارة الحبوب. لكن يبدو أنه يمكن التعويل عليها في callin بالقرب من الارتفاعات والانخفاضات في الأسبوع. أو النقاط المحورية في السوق. شكرا لك إد. كما آمل أن تتمكن من الحصول على ما أقوله هنا وبعد هذا للناس أن ننظر إلى وتستجيب ل. لديك موقع رائع للناس للمساعدة وتبادل هناك ط reeally مثل ذلك. بارك الله لك بكثير وكثير من الأحيان. تشارلي جونسون مستشار ميتاتريدر الخبراء الاحتمالات أدوات للحصول على أفضل تجارة العملات من أجل أن تكون ناجحة، تحتاج تجار الفوركس لمعرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، ق الصعب تحقيق والحفاظ على المكاسب التداول دون الحاجة لأول مرة القدرة على فهم الأرقام وقياسها. العديد من التجار استخدام مزيج من مؤشرات الصندوق الأسود لوضع وتنفيذ القواعد التجارية. ومع ذلك، فإن الفرق بين التاجر الجيد والعظيم هو له أو لها فهم مقاييس وطرق حساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاء هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تجارة النقد الاجنبى. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات احتمال، فإنه أسهل للتجار لتحديد الأهداف التجارية في الناحية الرياضية، وإنشاء وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. ق من المفيد مراجعة المفاهيم الأساسية للالاحتمالات والإحصاء لتجارة النقد الاجنبى. من خلال فهم الرياضيات الاحتمالات، فسوف تعرف المنطق المستخدمة من قبل الأنظمة الميكانيكية التداول والمستشارين الخبراء (EA). التوزيع الطبيعي الأداة الأساسية للاحتمال في تجارة النقد الاجنبى هو مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية ليتم توزيعها بشكل طبيعي. توزيع موحد يعني أن احتمال وجود عدد يجري في أي مكان على سلسلة متصلة حول المساواة. هذا هو نوع من التوزيع التي ستنجم عن نشر مصطنع الأجسام بالتساوي قدر الإمكان عبر المنطقة، مع كمية موحد للتباعد بينهما. ومع ذلك، بدلا من توزيع موحد، من المحتمل أن العثور على عملة زوج من السعر داخل منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو التوزيع الطبيعي، ويمكن لأدوات احتمال تظهر تقريبي من حيث من المرجح أن تكون وجدت أن السعر. يقدم التوزيع الطبيعي تجار الفوركس القوة التنبؤية بشأن احتمال أن سعر العملة الزوج سوف تصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. أجهزة الكمبيوتر استخدام مولد عشوائي عدد لحساب وسائل (متوسط) أسعار العملات الأجنبية من أجل تحديد توزيع وضعها الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار عينة، فإن التوزيع الطبيعي تشكل على شكل منحنى الجرس عندما تآمر بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة ومنحنى يكون. قواعد المتوسطات البسيطة هي مفيدة للتجار، ولكن قواعد التوزيع الطبيعي توفر القوة التنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، وهو تاجر قد يحسب أن متوسط ​​تحرك السعر اليومي لزوج العملات هو، ويقول، 50 نقطة. ومع ذلك، ويمكن للتوزيع الطبيعي أن أقول لكم أيضا التاجر احتمال أن تحرك السعر اليومي معين ستسقط بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، ويمكن الاطلاع على ما يقرب من 68 من العينات في غضون انحراف معياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وحوالي 95 سيتم العثور عليها داخل اثنين الانحرافات المعيارية للمتوسط. وأخيرا، هناك 99.7 احتمال أن العينة سيسقط في غضون ثلاثة انحرافات معيارية للمتوسط. وظائف التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري في المستشارون الخبراء (EA) وأنظمة التداول تساعد تجار الفوركس تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك كمية معينة خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، وينبغي أن يكون التجار الحذر عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحدها لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من أن احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض أسعار 50) قد تبدو منخفضة، ويمكن لعوامل السوق غير متوقعة تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يبدو خلال حسابات التوزيع العادي. ثبات تحليل يعتمد على كمية ونوعية البيانات عندما النمذجة منحنيات التوزيع العادية، وكمية ونوعية البيانات أسعار المدخلات مهم جدا. وكلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة ومنحنى يكون. أيضا، لتجنب الأخطاء الحسابية الناجمة عن عدم كفاية البيانات، فإنه من المهم أن كل حساب أن يقوم على أساس لا يقل عن ثلاثين العينات. لذلك، لاختبار استراتيجية فوركس التداول عن طريق تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على المطور نظام تحليل لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى نتائج إحصائية موثوقة بشأن المعايير التي يجري اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل الصفقات 50 فقط. تشتت والتوقع الرياضي لتقدير المخاطر بالنسبة لتجار الفوركس، وأهم خصائص التوزيع هي توقعاتها الرياضي والتشتت. التوقع الرياضي لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: مجرد تضيف ما يصل كل النتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان النظام التجاري مربحة، ثم التوقع الرياضي إيجابي. إذا كان التوقع الرياضي هو سلبي، ونظام تخسر في المتوسط. يظهر الانحدار النسبي أو التسطيح من منحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت القيم السعر داخل منطقة التوقع الرياضي. عادة، يتم وصف التوقع الرياضي عن أي قيمة وزعت عشوائيا كما M (X). لذلك، والتشتت ويمكن تعريفها بأنها D (X) M (XM (X) 2. و، ويسمى تشتت الصورة الجذر التربيعي الانحراف المعياري، كما هو موضح في اختزال الرياضي كما سيغما (). التشتت والانحراف المعياري هي في غاية الأهمية للخطر إدارة نظم تجارة النقد الاجنبى. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، وارتفاع سيكون خفض محتمل، وكلما ارتفع خطر. وبالمثل، وانخفاض قيمة الانحراف المعياري، وانخفاض سيكون الانسحاب في حين أن التداول النظام. على سبيل المثال، وفيما يلي تقييم المخاطر عينة لاختبار نظام تجارة النقد الاجنبى: عدد معارض X (ربح تجارة أو الخسارة) في المثال أعلاه على أساس الحد الأدنى لعدد من ثلاثين الصفقات لعينة كافية، فإنه من المهم أن نلاحظ أن التوقع الرياضي هو إيجابي، وبالتالي فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي في الواقع مربحة. ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري عالية، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر يخاطر كمية أكبر من ذلك بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة. و فيما يلي بقية الرياضيات: لتحديد التوقع الرياضي لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا كل المكاسب والخسائر الصفقات، ثم القسمة على 30. وهذا هو M قيمة متوسط ​​(X) لجميع الصفقات. في هذه الحالة، فإنه يساوي يبلغ متوسط ​​الزيادة 4.26 في التجارة. حتى الآن، فإن النظام يبدو واعدا. المقبل، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يتم طرح متوسط ​​أعلاه 4.26 من نتائج كل التجارة، ثم ق مربع، ويتم إضافة مبلغ من كل هذه الساحات معا. يتم تقسيم المبلغ بنسبة 29، وهو عدد الصفقات ناقص 1. باستخدام صيغة التشتت من (X) M (XM (X) 2 المذكورة أعلاه، وهنا الاختيار سا الحساب من التجارة الأولى في مثالنا : التجارة 1: -17.08 4.26 -21.34، و(-21.34) 2 455.39 يتم تنفيذ الحساب نفسه لكل عملية متاجرة في سلسلة التجارب في هذا المثال، وتشتت خلال سلسلة يساوي 9،353.62 وتعريف جذورها مربع يساوي مستوى. . الانحراف ()، وهو في هذه الحالة هو 96.71 وهكذا يرى تجار الفوركس أن خطر لهذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقع الرياضي إيجابي في الواقع، مع ربح يعني من 4.26 في التجارة، إلا أن الانحراف المعياري مرتفع عندما مقارنة مع الربح. ويمكن ملاحظة أن التاجر يخاطر حول 96.71 لكل فرصة لكسب 4.26 في الربح. قد تكون هذه المخاطر مقبولة، أو التاجر قد تختار لتعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل. Z-النتيجة بعدها المخاطرة في نظام تجاري معين، يمكن لتجار الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z-درجة، مما يدل على عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات المربحة بالنسبة لفقدان الصفقات. أثناء عملية وضع نظام لتداول العملات الأجنبية الحائز على، التاجر قد يتساءل عدد من الصفقات المربحة شهدت خلال التجارب كانت عشوائية، وعدد الصفقات خاسرة متتالية يجب أن يكون مقبولا من أجل تحقيق الصفقات الرابحة. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تجارة النقد الاجنبى معين هو أربع مرات أقل من المبلغ الخسارة المتوقعة من كل أمر إيقاف الخسارة الناجمة تتداول هذا النظام. قد تحمل بعض التجار أن النظام سينتصر على مر الزمن، ما دام هناك في المتوسط ​​تجارة مربحة واحدة على الأقل في كل أربعة تجارة خاسرة. ومع ذلك، وتبعا لتوزيع المكاسب والخسائر، وخلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد يسحب عميق جدا ليتعافى في الوقت المناسب للفائز المقبل. التوزيع الطبيعي يمكن استخدامها لتوليد Z-النتيجة، التي تسمى أحيانا على درجة قياسية، والتي تتيح للتجار ويقدر ليس فقط نسبة من الانتصارات للخسائر، ولكن أيضا عدد انتصارات خسائر من المرجح أن تحدث على التوالي /. تمثل A Z-النتيجة الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل Z-النتيجة سلبية على قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، التاجر يطرح السكان يعني من قيمة الخام الفردية ثم يقسم الفرق على الانحراف المعياري السكان. حساب النتيجة القياسية الأساسي للدرجة الخام تسمى x هو: أين هو عدد السكان يعني وهو الانحراف المعياري. انه من المهم أن نفهم أن حساب النتيجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة أخذت من السكان. Z يمثل المسافة بين السكان يعني والنتيجة الخام، وأعرب في وحدات الانحراف المعياري. لذلك، لنظام تجارة النقد الاجنبى: زد س (R 0.5) P / (ف س (PN) / (N 1) N هو العدد الإجمالي للصفقات خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي من سلسلة من فوز وخسارة الصفقات P يساوي 2 × العرض × LW هو العدد الإجمالي للفوز الصفقات خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي من فقدان الصفقات خلال سلسلة سلسلة الفردية يمكن أن تكون ممثلة من قبل سلسلة متتالية من إيجابيات أو سلبيات (على سبيل المثال أو). R بحساب عدد من هذه السلسلة. Z يمكن أن تقدم تقييما لما إذا كان نظام تجارة النقد الاجنبى تعمل على الهدف، أو إلى أي مدى بعيدا عن الهدف قد يكون. وبنفس الأهمية، وهو تاجر يمكن استخدام Z-النتيجة لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على أقل أو أكبر سلسلة من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من تسلسل عشوائي من الصفقات وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات متتالية تعتمد على بعضها البعض. إذا كانت الدرجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع النتائج التجارة بالقرب من وضعها الطبيعي توزيع. ونتيجة لسلسلة من الصفقات قد تشير إلى وجود تبعية بين نتائج تلك الصفقات. وذلك لأن قيمة عشوائية العادية سوف تحيد عن متوسط ​​قيمة بما لا يزيد على ثلاثة سيجما (3 ×) مع اليقين من 99.7. إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف إبلاغ التاجر عن نوع من التبعية: تشير قيمة Z الإيجابية أن تجارة مربحة سيعقبه خاسر. ويشير Z الإيجابي الذي تجارة مربحة سيعقبه احد مربحة أخرى، وسوف يتبع خاسر من خسارة أخرى. هذه التبعية المرصودة تسمح للتاجر الفوركس تختلف أحجام موقف لالصفقات الفردية من أجل مساعدة في إدارة المخاطر. شارب ونسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التغير، هي واحدة من أدوات احتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الأساليب المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق المفاهيم من التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. أنه يعطي التجار وسيلة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل للخطر. الخطوة الأولى هي لحساب عوائد فترة القابضة (HPR). على سبيل المثال، التجارة مما أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 10 ديها HPR المحسوبة على النحو 1 0.10 1.10 بينما يتم احتساب التجارية التي يفقد 10 ك 1 0.10 0.90. وبالمثل، HPR يمكن أن تحسب بقسمة مبلغ الرصيد بعد التجارة بمقدار قبل التجارة. ثم يتم احتساب العوائد متوسط ​​فترة القابضة (AHPR) من خلال جمع كل عوائد عقد الفترة الفردية، ثم قسمة الناتج على عدد الصفقات. AHPR في حد ذاته ينتج في المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا تقدير صحيح أداء نظام تجارة النقد الاجنبى مع مرور الوقت. بدلا من ذلك، كفاءة الاستثمار في النظام التجاري الصورة يمكن تقدير أكثر ارتباطا وثيقا باستخدام نسبة شارب، مما يدل على مدى AHPR ناقص معدل خالية من المخاطر من عوائد الاستثمار على المدى الطويل يتعلق الانحراف المعياري للنظام التجاري. شارب AHPR (1 RFR) / SD عندما AHPR هو متوسط ​​العائد فترة عقد، RFR هو معدل خالية من المخاطر العائد من الاستثمارات الآمنة مثل أسعار الفائدة المصرفية أو معدلات سندات الخزانة طويلة الأجل، وSD هو الانحراف المعياري . منذ أكثر من 99 من كل القيم العشوائية وتقع ضمن مسافة 3 حول القيمة المتوسطة لM (X) لنظام تجاري معين، وارتفاع نسبة شارب، وأكثر كفاءة النظام التجاري. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب للحصول على نتائج التجارة توزع عادة-هو 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا للمادة 3 سيغما. يتم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، والتشتت، Z-درجة ونسبة شارب بالفعل إلى لوغاريتمات من دول شرق آسيا وأنظمة التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئي لمعظم التجار. بعد، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمال الأساسية، يمكن لتجار الفوركس لديهم فهم أعمق لكيفية النظم الآلية أداء وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال فوز الصفقات. هل حاليا باستخدام أدوات احتمال لزيادة فرصتك للنجاح كيفية الفوز مع خصص الميكانيكية أنظمة التداول الكثير من الحبر إلى إبراز أسباب فشل أنظمة التداول الميكانيكية، خصوصا بعد وقوعها. على الرغم من أنه قد يبدو متناقض (أو لبعض التجار، ببساطة مغفل)، والسبب الرئيسي لفشل أنظمة التداول هذه هي لأنها تعتمد كثيرا على أيدي خالية، أطلق وانس طبيعة التداول الميكانيكية. خوارزميات نفسها تفتقر إلى الرقابة الإنسان موضوعية والتدخل اللازمة لمساعدة أنظمة تتطور في الخطوة مع ظروف السوق المتغيرة. الأعطال الميكانيكية أنظمة التداول، أو فشل تاجر بدلا من التحسر على عدم المتاجرة النظام، فإنه هو أكثر من بناء للنظر في السبل التي يمكن للتجار لديهم أفضل من كلا العالمين: هذا هو، يمكن للتجار الاستفادة من مزايا التداول الميكانيكية التي تديرها خوارزمية أنظمة، مثل الإعدام التلقائي سريع لاطلاق النار والقرارات التجارية خالية من العاطفة، في حين لا يزال الاستفادة من القدرات البشرية الفطرية للتفكير موضوعي حول الفشل والنجاح. العنصر الأكثر أهمية من أي تاجر هو القدرة البشرية في التطور. يمكن للتجار تتغير وتتكيف أنظمة التداول الخاصة بهم من أجل مواصلة الفوز قبل خسائر تصبح ماليا أو عاطفيا مدمرة. اختيار النوع المناسب وكمية بيانات السوق لاختبار التجار الناجحين استخدام نظام قواعد المتكررة لجني المكاسب من عدم الكفاءة على المدى القصير في السوق. للشركات الصغيرة والشركات المستقلة في العالم الكبير الأوراق المالية وتداول المشتقات، حيث ينتشر رقيقة والمنافسة شرسة، وأفضل الفرص لتحقيق مكاسب تأتي من اكتشاف أوجه القصور السوق على أساس بسيط، سهل تحديد البيانات، ثم اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن. عندما يتطور التاجر وتعمل أنظمة التداول الميكانيكية استنادا إلى البيانات التاريخية، وقال انه أو انها تأمل لتحقيق مكاسب في المستقبل استنادا إلى فكرة أن عدم كفاءة السوق الحالية سوف تستمر. إذا اختار تاجر بيانات خاطئة تعيين أو يستخدم المعلمات خاطئ في التأهل البيانات، قد تفقد الفرص الثمينة. في نفس الوقت، وبمجرد أن عدم الكفاءة في الكشف عن البيانات التاريخية لم يعد موجودا، ثم فشل النظام التجاري. الأسباب التي اختفت غير مهمة للتاجر الميكانيكية. المسألة فقط النتائج. اختيار مجموعات البيانات معظم ذات الصلة عند اختيار مجموعة البيانات التي لإنشاء واختبار أنظمة التداول الميكانيكية. و، من أجل اختبار كبير عينة كافية لتأكيد ما إذا كان حكم التداول تعمل باستمرار في إطار مجموعة واسعة من ظروف السوق، ويجب أن تستخدم تاجر فترة أطول العملية لبيانات الاختبار. في الواقع.